数学与计算金融理学硕士

该课程包含必修与选修两部分。第一周为四门导论课：偏微分方程、概率与统计、金融市场与工具、Python。第一学期核心课程包括：随机微积分、金融衍生品、数值方法、统计与金融数据分析，以及C++金融计算I（含16小时讲座和4次2小时的实践课）。第二学期核心课程包括：深度学习、量化风险管理、随机控制、固定收益证券，以及C++金融计算II（共24小时讲座与实践）。第三学期为毕业论文阶段，学生在导师指导下完成自选课题的研究与撰写。此外，学生需从多门选修课中任选四门，常见选项包括：高级波动率建模、高级蒙特卡洛方法、计算金融高级专题、资产定价、市场微观结构与算法交易、去中心化金融。每门选修课通常包含8次讲座和2次1.5小时的习题课。